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銀行LPR改革將迎首次考核:信貸系統改造進行中

  責任編輯:小陸   發布日期:2019-09-29 10:31:12  有效期至:2019-09-29  來源:界面-地產  瀏覽次數 527 次

閱讀聲明:文章內關于戶型面積的表述,除了特別標明為套內面積的內容外,所涉及戶型面積均為建筑面積。

LPR改革以來,考驗各家銀行風險定價能力的首次考試來了。

9月底,銀行LPR改革將迎來第一個考核時點,各家銀行正緊鑼密鼓推動LPR貸款落地。

界面新聞記者了解到,已有多家銀行規定,新發放對公貸款參考新LPR(Loan Prime Rate?貸款基礎利率)定價,動作較快的銀行于8月末啟動,較晚的也將于國慶后推行。

現階段大部分銀行對公貸款采用“倒推”方式定價,定價上依然參考基準利率,得到貸款利率后倒推確定需要在相應期限LPR上加減多少個基點,切換前后利率變化不大。

與此同時,銀行也在抓緊進行LPR信貸系統和FTP(Funds Transfer Pricing?內部轉移定價機制)改造,前者考驗銀行風險定價能力,后者是銀行績效考核、資源配置、風險管理、產品定價的重要工具。

對公普遍采用“倒推式定價”

根據央行規定,截至今年9月末,全國性銀行業金融機構新發放貸款中,應用LPR做為定價基準的比例不少于30%,截至12月末該占比不少于50%,截至2020年3月末占比不少于80%。

界面新聞記者了解到,銀行開始逐步向對公客戶推廣LPR,已有多家銀行規定新發放對公貸款參考新LPR定價,其中動作較快的銀行于8月末啟動,較晚的也將于國慶后推行。

“總行近期已經下發通知,要求新發放對公貸款參考新LPR定價,合同模版都改了?!蹦徹煞菪卸怨糯聳扛嫠囈緱嫘攣偶欽?。

他向記者展示了最新的貸款合同模版,貸款利率定價上由過去基準利率上下浮動倍數,改為以首筆提款日或每筆提款日前一日的LPR加減基點。

“我們行是9月27日起新增對公貸款參考新LPR定價,個人住房按揭貸款從10月8日起全部參考LPR定價?!蹦徹寫笮腥聳扛嫠嘸欽?。

多位對公貸款人士告訴界面新聞記者,暫時來看企業端影響不大?!捌笠底罟匭牡氖搶?,但切換到LPR后貸款利率基本沒有變化?!幣晃歡怨聳恐賦?。

他透露,現階段大部分銀行對公貸款采用“倒推”方式定價,定價上依然參考基準利率,得到貸款利率后倒推確定需要在相應期限LPR上加減多少個基點,所以切換前后利率變化不大。比如一筆一年期貸款報價按基準利率上浮30%,切換到LPR,就是最新一年期LPR(4.2%)加145.5個基點。

“這只是在合同表述上更改為以LPR定價,定價仍參考基準利率,這是銀行短期的應對策略,因為很多銀行資產價格定價體系、FTP系統還沒有調整完畢?!斃艘笛芯扛嘸斗治鍪紫槿銜?,實際上真正的信貸定價應該是無風險利率加上風險溢價,同時考慮資金供給和需求實際情況形成最終價格,這將極大考驗各行風險定價能力。

改革后LPR每月更新報價,理論上企業每月貸款利率都有可能發生變化。但多位貸款人士告訴界面新聞記者,現階段LPR浮動不會造成企業支付的利息頻繁變動。

一位股份行人士告訴記者,目前對公貸款中一年期貸款占比較高,這部分貸款大多采用固定利率。雖然參考新LPR定價,但合同期內利率固定,不會隨著LPR變化而變化。

中長期貸款占比較低,多采用浮動貸款利率。合同期內如果LPR發生變化,在下一個重定價日,以新的LPR加減之前確定的基點確定貸款利率。

界面新聞記者了解到,雖然LPR每月更新報價,銀行普遍規定浮動貸款利率按照年度調整,很少“一月一調”、“一季度一調”。

“如果按照月度調整,企業支付的利息頻繁變動,同時銀行內部系統改造帶來很大難題?!狽治鋈聳恐賦?。

“現階段我們遇到的問題主要是是怎么向客戶解釋、推廣LPR貸款,有些客戶還不理解,”某大型股份行人士指出,“等到銀行系統搭建成熟后,不采取倒推方式,完全采用市場化定價,貸款時點的選擇就很重要??贍苷飧鱸麓昕?,下個月LPR就下降,貸款利率也跟著下來,先貸款的企業就不劃算了?!?/p>

信貸系統大改造

LPR市場化特征對銀行系統提出了較高要求。

“我們行之前就發放過基于舊LPR定價的貸款,但舊LPR僅有1年期一個品種,現在增設了5年期以上品種,近期我們行的LPR貸款系統正在調整?!耙患夜寫笮兇什赫咳聳肯蚪緱嫘攣偶欽咄嘎?。

某大型股份制券商銀行分析師告訴記者,很多大行和股份行已經采用LPR貸款系統,但舊LPR常年不浮動,銀行輸入參數時將參數設定為固定值。現在LPR浮動起來,還多增加一個品種,銀行內部需要進行信貸系統改造。

“對這些已經采用LPR定價的大行和股份行,系統改造難度不大,從招標、中標到系統更新、測試,3到6個月大致能夠完工。難度較大的是之前采用基準利率定價系統的城商行、農商行,改造工程比較大?!案梅治鍪λ檔?。

興業銀行回復界面新聞記者稱,該行于2016年完成第三代核心系統,能根據利率市場化后可能面對的業務場景將各項業務元素做參數化處理,支持通過參數配置定制各類產品,現在僅需通過參數配置即可從系統上支持使用LPR1年期和5年期貸款定價。零售個貸系統相對獨立,需對新增的5年期LPR做相應改造,改造工作量較小,目前已于計劃時間內完成。

“貸款系統改造只是一部分,LPR改革推動利率市場化,考核各家銀行對資產的風險定價能力,看重銀行對信貸資產本身的理解?!翱紫槿銜?。

銀行FTP改造也被視為關鍵,FTP是銀行績效考核、資源配置、風險管理、產品定價的重要工具。

銀行存貸業務和非存貸業務的FTP雙軌運行,過去存貸業務的FTP定價基準曲線主要輸入變量是央行基準利率,在這個基礎上按一定規則調整形成存貸款FTP價格。

“相較于信貸系統的改造,行內FTP改造更為復雜。未來FTP算法如何確定,怎么跟銀行授信、成本管理、風控相結合,這些都是難點?!鄙鮮齜治鍪χ賦?。

孔祥認為,此前個別銀行總行給到經營單位(分支行)的存貸業務FTP價格浮動不明顯,未來FTP浮動將更快、更加市場化,銀行需要更加完善的FTP體系來接收市場利率的變化,才能以更靈活的貸款FTP價格下達給分支行。

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